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涨跌幅度

admin 期权知识 2021-04-12 11:36:25 202 0
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涨跌幅度   具体概念: 


对于认购期权 实值、平值认购期权涨跌停幅度=合约标的前收盘价×10%
虚值认购期权涨跌停幅度= max{行权价*0.2%,(2×合约标的前收盘价-行权价格)×10%}
并且,对认购期权跌停幅度,有以下规定:
(1) 当涨跌停幅度小于等于0.001元时,不设置跌停价,计算涨停价的涨跌停幅度按0.001计算;
(2) 最后交易日,只设置涨停价,不设置跌停价;
(3) 如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位(0.001元),则跌停价为0.001元(即,不设置跌停价)。


例:2012年7月27日(周五)工商银行的收盘价是3.72元/股,假设当日2012年8月到期、行权价为3.8元的认购期权,合约结算价为0.06元。那么7月30日(周一)该认购期权(轻度虚值):

涨跌幅=max{0.0076,(2×3.72-3.8)×10%}=0.364
涨停板=0.06+0.364=0.424
跌停板=0.06-0.364=-0.304<0.001,为0.001


  对于认沽期权 实值、平值认沽期权涨跌停幅度=合约标的前收盘价×10%
虚值认沽期权涨跌停幅度 =max{行权价*0.2%,(2×行权价格-合约标的前收盘价)×10%}
并且,对认沽期权跌停幅度,有以下规定: 
(1) 当涨跌停幅度小于等于0.001元时,不设置跌停价,计算涨停价的涨跌停幅度按0.001计算;
(2) 最后交易日,只设置涨停价,不设置跌停价; 
(3) 如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位(0.001元),则跌停价为0.001元(即,不设置跌停价)。 


例:2012年7月27日(周五)工商银行的收盘价是3.72元/股,假设当日2012年8月到期、行权价为3.6元的认沽期权,合约结算价为0.04元。7月30日(周一)该认沽期权(轻度虚值):

涨跌幅= max{0.0072,min [(2×3.6-3.72),3.72]×10%}=0.348 
涨停板=0.04+0.348=0.388 
跌停板=0.04-0.348=-0.308 <0.001,为0.001 


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