期权知识

  • 涨跌幅度

    涨跌幅度

    涨跌幅度   具体概念: 对于认购期权: 实值、平值认购期权涨跌停幅度=合约标的前收盘价×10%虚值认购期权涨跌停幅度= max{行权价*0.2%,(2×合约标的前收盘价-行权价格)×10%}并且,对认购期权跌停幅度,有以下规定:(1) 当涨跌停幅度小于等于0.001元时,不设置跌停价,计算涨停价的涨跌停幅度按0.001计算;(2) 最后交易日,只设置涨停价,不设置跌停价;(3) 如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位(0.001元),则跌停价为0.001元(即,不设置跌停价)。例:2012年7月27日(周五...

    期权知识 2021-04-12 107 0 涨跌幅度
  • 涨跌停价

    涨跌停价

    涨跌停价   上交所对期权交易设置涨跌幅,超过涨跌幅限制价格(即涨跌停价)的申报将视为无效。具体概念: 根据期权产品特点,上交所对期权交易设定了非线性涨跌停价格,平值与实值期权可涨正股10%,而虚值则涨幅较小,严重虚值的期权涨幅非常有限。 期权合约每日价格涨停价 = 该合约的前结算价(或上市首日参考价)+ 涨跌停幅度。 期权合约每日价格跌停价 = 该合约的前结算价(或上市首日参考价)- 涨跌停幅度。 备注: (1) 如果根据上述规定计算的涨停价、跌停价不是最小报价单位(0.001元)的整数倍,则涨停价、跌停价都四舍...

    期权知识 2021-04-12 102 0 涨跌停价
  • 权利仓

    权利仓

    权利仓/长仓/long position   买入期权合约获得权利后建立的仓位。具体概念: 建立权利仓的一方为权利方。...

    期权知识 2021-04-12 162 0 权利仓
  • 期权订单类型

    期权订单类型

    期权订单类型   上交所期权订单类型包括限价订单、市价剩余转限价订单、市价剩余撤消订单、FOK限价申报订单、FOK市价申报订单。具体概念: (1) 限价订单:投资者可设定价格,在买入时成交价格不超过该价格,卖出时成交价格不低于该价格。限价订单当日有效,未成交部分可以撤销。(2) 市价剩余转限价订单:投资者无须设定价格,仅按照当时市场上可执行的最优报价成交(最优价为买一或卖一价)。市价订单未成交部分转为限价订单(按成交价格申报)。(3) 市价剩余撤消订单:投资者无须设定价格,仅按照当时市场上可执行的最优报价成交(最优...

    期权知识 2021-04-12 163 0 期权订单类型
  • 期权交易时间

    期权交易时间

    期权交易时间   上交所期权市场的交易时间为每个交易日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 其中,9:15-9:25为开盘集合竞价时间,9:30-11:30、13:00-15:00为连续竞价时间。 行权日,行权时间为9:15-9:25、9:30-11:30(9:25-9:30不接受行权指令)、13:00-15:30(增加15:00—15:30时段)。...

    期权知识 2021-04-12 113 0 期权交易时间
  • 断路器

    断路器

    断路器   是一个抽象概念,指当期权价格出现快速大幅波动时,自动暂停连续交易,进入短期集合竞价阶段。具体概念: 断路器不仅可给市场一个冷却和反应的时间,也可有效防范错单交易导致的剧烈波动。 上交所断路器机制的规定如下: 以开盘集合竞价价格作为第一个参考价格(没有开盘价的取前一交易日结算价,上市首日取上交所公布的参考价格),在连续竞价交易期间,盘中交易价格相对参考价格涨跌幅度超过max{30%*参考价格,0.005}时,暂停连续竞价,进入4到5分钟的集合竞价交易(第五分钟随机结束),并以产生的价格作为最新参考价格,产...

    期权知识 2021-04-12 116 0 断路器
  • 实物交割

    实物交割

    实物交割   实物交割是指在期权行使权利时,买卖双方按照约定实际交割标的资产。具体概念: 以认购期权为例,期权买方支付现金买入标的资产,期权卖方卖出标的资产收入现金。上交所个股期权采用实物交割的方式。...

    期权知识 2021-04-12 105 0 实物交割
  • 合约编码

    合约编码

    合约编码   合约编码是用于识别和记录期权合约,唯一且不重复使用的编码。具体概念: 上交所合约编码为8位数字。股票期权合约从10000001起按顺序对新挂牌合约进行编排。ETF期权合约从90000001起按顺序对新挂牌合约进行编排。...

    期权知识 2021-04-12 144 0 合约编码
  • 合约简称

    合约简称

    合约简称   与合约交易代码相对应的。对期权合约要素的直观说明。具体概念: 上交所期权合约简称不超过20个字符,依次为:(1) 合约标的简称与合约标的资产的简称相同;(2) “购”(认购期权)或“沽”(认沽期权);(3) 到期月份;(4) “月”;(5) 行权价格(不超过五位);(6) 标志位,一般不显示,合约首次调整时显示为“A”,发生第二次调整,则显示为“B”。例:工商银行一月到期、行权价格为4.2元的认购期权,其合约简称是“工商银行购1月420”。...

    期权知识 2021-04-12 115 0 合约简称
  • 合约交易代码

    合约交易代码

    合约交易代码   包含期权合约类型、标的资产、行权价格、到期日等合约要素的,用于识别合约的代码。具体概念: 上交所期权合约交易代码共17位: (1) 第1至第6位为数字,为标的证券代码,如工商银行期权为“601398”;(2) 第7位为C(Call)或者P(Put),分别表示认购期权或者认沽期权; (3) 第8、9位表示到期年份; (4) 第10、11位表示到期月份; (5) 第12位期初设为“M”,表示月份合约。当合约首次调整后,“M”修改为 “A”,以表示该合约被调整过一次,如发生第二次调整,则“A”修改为“B...

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